[书籍] 金融时间序列的长记忆特性及预测研究
出版社:
南开大学出版社
简介:
《金融时间序列的长记忆特性及预测研究》同时运用R/S（重标极差）法、修正R/S法和V/S（重标方差）法对金融时间序列进行长记忆性分析。从时间和事件的角度对金融时间序列的长记忆性的影响进行了实证研究，结果表明，不同的时间段和时间的选取会得到不同的检验结果。并对V/S分析法的短期敏感度进行了实证分析。
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