[书籍] 状态空间时间序列分析导论
出版社:
中国金融出版社
简介:
《状态空间时间序列分析导论》提供了应用于不可观测的时间序列模型的状态空间方法，也称之为结构时间序列模型的介绍。这本书起初是康曼德在第一次学习状态空间模型时，他个人所发现和理解的笔记的汇集。当他的同事和朋友发现这些笔记非常有用，因此就形成了把它公布于众的想法。库普曼开始与康曼德合著作这本书，作为荷兰莱岑丹SWOV学院道路安全研究联合作项目的一部分。这本书的目标读者是实务工作者和非统计领域的研究者，他们日常使用的时间序列仅基于社会科学、计量历史学、生物学和医药学。这本书提供了循序渐进的方法来逐步分析时间序列主要的特征，如趋势、季节和不规则成分，以及实际中主要遇到的问题，例如预测和观测值缺失如何处理的细节。这本书也可作为计量经济学和统计学中的基本时间序列课程的伴读教科书，定位于非研究生水平。
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