[书籍] 已实现波动率度量及其建模研究
出版社:
山东大学出版社
简介:
《已实现波动率度量及其建模研究》的第一个目的是利用高频数据的滤子技术，剔除市场微观结构效应的影响，给出纠偏后的新的已实现波动率度量。第二个目的是利用度量好的已实现波动率，在充分考虑多成分异质市场驱动因素的基础上，提出新的波动率模型——HAR-L-M模型，它能给我们提供优越并且简单易行的波动率预测方法。
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