[书籍] 基于VaR和ES的利率风险度量
出版社:
经济科学出版社
简介:
《基于var和es的利率风险度量》以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。全书共分7章。第1章为绪论；第2章为相关的理论基础；第3章为利率期限结构静态估计；第4章为利率期限结构动态研究；第5章为基于var和es的利率风险度量；第6章为我国货币市场利率风险测度关系研究；第7章为总结与展望。 《基于var和es的利率风险度量》可供从事利率期限结构、利率风险测度和管理等相关领域的研究人员和实践工作者阅读和参考，也可作为高等学校相关专业的教材。
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