[书籍] 连续时间金融模型的非参数统计分析
出版社:
科学出版社
简介:
《连续时间金融模型的非参数统计分析》系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用，主要包括一维扩散模型、时变扩散模型、多维扩散模型及随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究，并简要介绍了这些统计方法在投资目标设计与管理、动态金融风险度量以及期权定价等金融问题中的应用。 《连续时间金融模型的非参数统计分析》可作为统计学、金融数学和金融工程类的理论研究者及金融分析师的参考资料，也可作为相关专业研究生的教材，配书光盘提供了书中介绍的各种方法的MATLAB实现，可作为金融实证工作者的实用工具。
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