[书籍] 随机引论
出版社:
科学出版社
简介:
《随机引论》共分五章。第1章为测度论基础，讲解可测空间、测度空间、可测函数、积分和乘积空间。第2章为概率论基础，包括数学期望、条件数学期望、乘积空间的概率测度和独立随机变量序列。第3章为随机过程，首先讲解随机过程的构造和性质，然后是研究随机过程的重要工具：停时与鞅论，最后是若干重要随机过程。第4章为随机微分方程，包括It。积分的定义与性质，随机微分方程解的存在性和唯一性及平凡解的稳定性理论。第5章为随机系统的建模与模拟。借助于随机过程的谱分析工具，深刻理解一般白噪声与有限带宽白噪声、白噪声与Wiener过程，以及随机微分方程数学建模与物理可实现的关系。
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