[书籍] 带跳的随机微分方程理论及其应用（英文版）
出版社:
世界图书出版公司
简介:
《带跳的随机微分方程理论及其应用（英文版）》是一部讲述随机微分方程及其应用的教程。内容全面，讲述如何很好地引入和理解ito积分，确定了ito微分规则，解决了求解sde的方法，阐述了girsanov定理，并且获得了sde的弱解。书中也讲述了如何解决滤波问题、鞅表示定理，解决了金融市场的期权定价问题以及著名的black-scholes公式和其他重要结果。特别地，书中提供了研究市场中金融问题的倒向随机技巧和反射sed技巧，以便更好地研究优化随机样本控制问题。这两个技巧十分高效有力，还可以应用于解决自然和科学中的其他问题。
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