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[书籍] 俄罗斯数学教材选译:随机金融数学基础(第1卷)(事实·模型)
作者: A.H.施利亚耶夫
出版社: 高等教育出版社
简介: 《俄罗斯数学教材选译:随机金融数学基础(第1卷)(事实·模型)》第一章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的“事实”。后三章都有关金融学的随机“模型”:离散模型、连续模型和统计模型。作者提出,Doob分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利定价讨论中起本质作用;而对于统计模型,除了高观点介绍各种线性模型以外,详尽介绍了近年发展起来的ARCH和GARCH类模型以及随机波动率模型。同时,还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。
  
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