[书籍] 技术分析、有效市场与行为金融
出版社:
复旦大学出版社
简介:
《技术分析、有效市场与行为金融》采用理论建模和实证检验相结合的研究方法，探寻了技术分析在金融业界被广泛使用的深层次原因，提出了信息发现模型、趋势追随模型以及羊群效应模型三个定量的数学模型来解释技术分析的作用。基于中国A股市场的实证结果表明，双重移动均线和交易区间突破两类规则可产生最为显著的经济收益，信息不透明程度较高、技术交易者数量较少、投资者情绪较弱的公司股票，所录得的技术分析超额回报率较高，支持了信息发现模型的预测，但是与趋势追随模型和羊群效应模型的预测相抵触。这说明技术分析并非是盲目的噪音交易行为，而是市场暂时失效时，投资者获取信息的一种必要手段。
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