[书籍] 保险公司动态资产配置
出版社:
中国社会科学出版社
简介:
《保险公司动态资产配置》研究思路为：第一步，明确概念；第二步，对保险公司的资产配置技术进行文献整理；第三步，从社会福利保险公司存在的必要性和金融深化角度分析保险资产配置与资本市场的互动关系；第四步，从保险公司利润形成和经营过程等方面对其面临的风险进行全面分类分析，找出影响资产配置的关键风险；第五步，对关键风险进行模拟，建立适合我国国情的随机情景发生器；*后在前面分析的基础上建立基于条件风险价值(Conditional Value at Risk，CVaR)和负债约束的多阶段资产配置模型，并采用某上市公司的数据进行模拟计算。
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