住房抵押贷款证券化风险与定价研究-JobPlus

[书籍] 住房抵押贷款证券化风险与定价研究

作者: 王刚

出版社: 经济管理出版社

简介: 《住房抵押贷款证券化风险与定价研究》基于我国住房抵押贷款支持证券的发展现状，重点研究了以下问题：首先，对住房抵押贷款支持证券风险与定价过程中涉及的违约风险、提前偿付风险做了一个比较全面的研究和探讨；其次，以住房抵押贷款合同期内借款人资产价值大化为目标，以借款人资产非负为约束条件，构建偿付率的动态优化模型，求取优化模型解析解，从理论上分析借款人的优偿付策略；再次，以我国一只住房抵押贷款支持证券“建元-2005”资产池作为研究对象，对动态偿付模型的影响因素进行初步的验证；最后，构建转付型MBS定价模型，并利用蒙特卡洛方法模拟定价。

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