[书籍] 对冲基金VBA和EXCEL建模分析
出版社:
机械工业出版社
简介:
从20世纪90年代索罗斯大受欢迎开始，对冲基金已经从金融市场的一个模糊狭小的利基市场成长为资产管理行业的主要角色，管理规模约有万亿美元。在2008年全球金融崩溃之后，以及另一个潜在的、更糟的危机隐约出现之前，基金经理为满足客户对回报的预期所面临的挑战正在变得空前艰巨。为了在当今异常动荡、高风险和不确定的金融市场中生存下来，基金经理、风险分析师和精明的投资者需要充分了解最佳建模和分析技术。《对冲基金VBA和EXCEL建模分析》提供了具体的方法。 《对冲基金VBA和EXCEL建模分析》由两位对冲基金和资产管理行业受人尊重的作者合著，这本应用导向的指南告诉你如何运用学术界和业界最常用的分析工具与技术，理解、识别、管理风险和对一些关键投资策略的回报因子进行量化分析。《对冲基金VBA和EXCEL建模分析》也适合作为对冲基金和另类投资专业研究生教材。 《对冲基金VBA和EXCEL建模分析》以行业综述开篇，讲述了对冲基金主要类型，以及对冲基金经理最常用到的投资策略。接着讲授了一种关于主要信息来源的重要评估方法，包括主要的商业对冲基金数据库，以及由其生产的指数和基准指标。作者指出了每个数据来源的局限性和内在缺陷，在解释和使用综合数据时指明了其中的常见问题与缺点。 《对冲基金VBA和EXCEL建模分析》提供了对冲基金业绩测量和建模的可视化与理论方法，特别强调了风险调整表现指标和技术，也详细讲述了一系列复杂的风险分析模型和风险管理策略。《对冲基金VBA和EXCEL建模分析》提供了相应的EXCEL和VBA示例及有益于帮助掌握方法的练习题。 本书的配套网站www.darbyshirehampton.com提供了本书用到的数据、EXCEL数据表和VBA代码以及其他有用资料的下载。 作为对冲基金建模和分析的综合性课程，本书给你提供了有效管理风险和优化投资回报的知识与工具。
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