[书籍] 人民币外汇市场风险管理研究
出版社:
经济管理出版社
简介:
《人民币外汇市场风险管理研究》内容分为三部分，系统研究了人民币即期、远期市场的动态相关性特征及外汇风险管理策略。第一部分研究了人民币远期市场有效性。第二部分围绕人民币外汇衍生品市场的动态相关性，研究了多个市场之间的信息溢出、波动率影响以及外汇市场间的价格引导关系。第三部分探讨了远期外汇市场的套期保值模型方法及套期效率等问题，研究了包括方差最小化静态及动态套期保值方法的改进、基于相对在险价值和下偏测度的套期保值优化以及套期保值的动态调整等问题。《人民币外汇市场风险管理研究》在规范模型方法研究的同时，以各个人民币外汇市场的报价数据为基础，进行了深入的实证研究。
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