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[书籍] 利率衍生物定价的有效方法
作者: A.佩尔森
出版社: 世界图书出版公司
简介: 《利率衍生物定价的有效方法》是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分:第一部分比较和讨论了传统模型,比如即期和远期利率模型;第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。《利率衍生物定价的有效方法》和同时期众多图书的不同之处在于,不仅专注于数学知识,并大量刻画了作者在工业应用中的实践经验。
  
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