[书籍] 当代中国中青年经济学家文库：证券资产的定价研究
出版社:
经济管理出版社
简介:
《当代中国中青年经济学家文库：证券资产的定价研究》共分八章，第一章绪论交代论文研究的理论背景，给出《当代中国中青年经济学家文库：证券资产的定价研究》的篇章结构以及各章主要的创新点。第二章详细评述了现代资本市场理论和我国学者所作的贡献，特别是对资产选择理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假说、行为金融理论以及利用混沌分析统计学对金融现象的分析等。第三章首先对有效市场假说进行了深入评价，指出其不足，然后借助控制论中的模型方法对有效市场假说进行改进，提出了研究资本市场的全新理论——弹簧振子理论，并指出该理论的价值。第四章是对第三章弹簧振子理论模型的具体化，使利用该理论对资本市场进行实证更具操作性，指出了理论模型中的参数和实证模型中的回归系数间的换算关系，并阐述了下文的实证思路。第五章对中国股市（主要是上海股市）的日历效应进行实证研究。第六章是对上海股市的年报效应进行实证研究。第七章是在第六章的基础上，利用弹簧振子理论进一步对上海股市的定价效率、交易费用进行了实证研究。第八章对全书的主要内容、观点和实证结论进行总结，并对该领域的进一步研究进行了展望。
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