[书籍] 大连理工大学管理论丛·死亡率风险证券化：债券类产品的设计与定价研究
出版社:
科学出版社
简介:
《大连理工大学管理论丛·死亡率风险证券化：债券类产品的设计与定价研究》主要研究对象是两类最具代表性的死亡率风险证券化产品，即巨灾死亡率债券和长寿债券。分别从产品的运作模式、定价模型和实证检验三个层次递进展开。在研究过程中，精心筛选并运用了有助于定价和风险度量准确度提高的随机过程、Copula函数、王变换等理论方法和技术手段。并基于中国的数据进行模拟计算和检验。所得结论较现有研究成果更加符合中国资本市场运作，更加契合具有不同风险偏好投资者需求，并且消减了违约风险对产品发行的影响，增强了产品的经营安全。对我国死亡率风险证券化产品的引入和发展，提供了理论支持和政策建议。
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