[书籍] 中国股票市场的季节性异象研究
出版社:
中国经济出版社
简介:
《中国股票市场的季节性异象研究》除了应用沪深两市的A股和B股指数数据进行季节性异象、如周日效应、月份效应和五月卖出效应研究外，还利用了沪深两市所有A股的月收益率面板数据，分析研究中国股票市场上个股预期收益的季节性市场异象。 本书主要的创新点有： （一）对于中国股票市场所特有的“冬播、春生、夏歇、秋抢”异象，进行了详细的实证分析，使得这种流行的说法有了严谨的统计学依据。 （二）首先对于中国股票市场是否存在个股收益的季节性市场异象进行了验证。研究中使用沪深所有交易A股的面板数据对有关异象进行分析，这在以前的文献中是不多见的。 （三）有可能是首次对于中国股票市场是否存在“五月卖出”市场异象进行了实证分析，并对于不同行业在冬（半年）和夏（半年）的平均收益的差异以及行业间的收益差异进行了统计分析。
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