[书籍] 岭南实证与计量经济学研究丛书：近似因子模型的面板单位根与协整检验
出版社:
科学出版社
简介:
《岭南实证与计量经济学研究丛书：近似因子模型的面板单位根与协整检验》主要研究近似因子模型的面板单位根与协整检验。全书从一个详细的文献综述开始，第1章通过梳理面板单位根与协整检验相关研究的发展过程引出该领域最新的研究方向——近似因子模型。第2章提出一种针对处理近似因子模型的估计方法——稳健的GLS估计（RGLS）。第3章和第5章分别考察RGLS-t统计量在面板单位根与协整检验中的应用以及与已有检验统计量的比较。第4章则是基于响应面分析的技术计算RGLS-t统计量在面板单位根与协整检验中的小样本矫正参数。第6章集中于考察确定性趋势对面板协整检验的影响，并提出基于准残差的面板协整检验的思路。最后一章以消费函数为例给出了近似因子模型下面板单位根与协整检验的一个实例应用。《岭南实证与计量经济学研究丛书：近似因子模型的面板单位根与协整检验》适合于高校教师和经济学专业的研究人员阅读参考。
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