[书籍] 经济周期经济转型与商业银行系统性风险管理
出版社:
经济管理出版社
简介:
《经济周期经济转型与商业银行系统性风险管理》着重研究企业产权制度变革、金融体系改革以及对外开放对商业银行信用风险的影响。一是综合运用实物期权理论和概率论原理，建立了一个两部门风险生成模型，剖析企业产权制度变革对商业银行信用风险的影响机制；二是分析金融体系改革对商业银行的双重硬化效应——预算约束硬化和资本约束硬化，指出双重硬化效应正是金融体系改革影响商业银行信用风险的核心渠道；三是建立一个对外开放三阶段模型，分析对外开放对银行信用风险的双向影响机制：既会通过增加企业收益水平来降低贷款损失分布曲线，又会通过加大企业收益的波动性来提高贷款损失分布曲线。我国经济转型尚未完成，因此经济转型因子是我国商业银行当前及未来信用风险度量都必须考虑的重要参数。《经济周期经济转型与商业银行系统性风险管理》关于经济周期及经济转型影响商业银行信用风险的理论解释是全书研究的重要基础，也为这一横跨宏微观领域的课题提供了新的研究视角。
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